ВРЕМЯ ПЕРВЫХ

3. Положение НКЦ в отрасли

EN/RU

II. Совершенствование риск-менеджмента

  1. НКЦ успешно прошел операционный аудит, проведенный международной аудиторско-консалтинговой компанией PwC, в соответствии с требованиями Положения Банка России № 556-П от 11.11.2016 «О порядке проведения центральным контрагентом операционного аудита». Аудит охватил такие элементы деятельности НКЦ, как управление рисками центрального контрагента, оценка точности модели ЦК, стресс-тестирование его рисков, определение выделенного капитала центрального контрагента и восстановление его финансовой устойчивости.
  1. Модели определения расчетных цен фьючерсов и расчета гарантийного обеспечения были дополнены алгоритмами учета малых положительных и отрицательных цен фьючерсных контрактов.
  1. В дополнение к модели расчета теоретических цен опционов BlackScholes была реализована модель Bachelier, позволяющая рассчитывать цены опционов при отрицательных ценах базовых активов.
  1. Наблюдательным Советом НКЦ одобрена Дорожная карта Стратегии развития системы управления рисками до 2024, включающая развитие по всем видам рисков, а также развитие инфраструктуры риск-менеджмента и поддержки бизнес и операционных инициатив.
  1. Наблюдательным Советом НКЦ одобрен риск-аппетит НКЦ, включая виды рисков и их количественные и качественные пороги, а также механизмы информирования и эскалации, мониторинга и контроля. 
  1. В соответствии со стратегическими планами развития НКЦ разработана концепция управления стратегическим риском, которая одобрена Правлением НКЦ. Сформирован реестр и проведена оценка стратегических рисков Общества, определены меры управления ими, предложены обновленные показатели мониторинга данного вида рисков. Наблюдательным советом НКЦ утверждена обновленная Политика управления стратегическим риском.
  2. Наблюдательным Советом НКЦ рассмотрены и утверждены новые Политика и Стратегия обеспечения непрерывности бизнеса НКЦ, а также План обеспечения непрерывности и восстановления деятельности НКЦ. Актуализация основных документов проведена по результатам оценки текущего состояния системы менеджмента непрерывности бизнеса компании с учетом внешних (пандемия) и внутренних факторов. В рамках актуализации Политики обеспечения непрерывности бизнеса сформирован и согласован целевой состав структуры внутренних нормативных документов. Также в рамках материалов актуализированной Стратегии сформирована дорожная карта организации и развития функции обеспечения непрерывности бизнеса на 2 года.

III. Инновационное развитие ИТ платформы 

  1. Реализован проект SWIFT GPI Financial Institution Transfer для кредитных институтов, в рамках которого были осуществлены доработки УСС ЦК и Програмбанк.АБС по подключению данных систем к GPI Tracker SWIFT. Это повысило операционную надежность НКЦ в части взаимодействия с международными системами передачи финансовых сообщений и создало возможность Обществу обладать оперативной информацией о стадиях прохождения платежей клиентов.
  2. Построен бизнес-процесс по реализации собственных доработок системы отчетности «Neoflex Reporting», который адаптирован к существующей схеме взаимодействия с компанией, разработчиком продукта. Проведен полный цикл работ — от аналитики до внедрения в промышленную эксплуатацию — по 28 задачам. Реализована возможность проведения автоматизированного регрессионного тестирования с использованием нескольких экземпляров системы отчетности «Neoflex Reporting».
  3. Осуществлено развитие ТКС рынка СПФИ: добавлены новые продукты — OIS на индексы SOFR/ESTR/SARON, IRS на RusFar3m; доработана модель для поддержки калибровки новых индексов и оценки метрик по сделкам с ними, что повысило точность расчета рисков и требуемого обеспечения; автоматизирован дефолт-менеджмент в части проведения аукциона по ликвидации, хеджирования и переноса позиций.