ВРЕМЯ РЕЗУЛЬТАТОВ

4. Результаты развития по основным (приоритетным) направлениям деятельности

EN/RU

Управление системным риском

Источником системного риска для НКЦ может стать одновременное неисполнение несколькими участниками клиринга или контрагентами НКЦ своих обязательств, влекущее за собой неспособность других контрагентов выполнить свои обязательства перед Обществом в срок надлежащим образом.

В силу системной значимости НКЦ как инфраструктуры финансового рынка источником системного риска может также быть и взаимосвязанность Общества с другими организациями финансового рынка.

Эффективное управление собственными рисками (кредитным, рыночным, операционным, кастодиальным, риском ликвидности и другими) позволяет НКЦ поддерживать стабильность в обслуживаемых сегментах финансового рынка, что способствует снижению системного риска.

Стресс-тестирование финансовой устойчивости

 Стресс-тестирование финансовой устойчивости НКЦ направлено на снижение рисков до приемлемого уровня, позволяющего поддерживать стабильность в обслуживаемых сегментах финансового рынка, а также предоставлять участникам клиринговые услуги.

При проведении стресс-тестирования рисков НКЦ оценке подлежат присущие его деятельности финансовые риски, включая кредитный, рыночный риски и риск ликвидности, а также риски, связанные с совмещением деятельности ЦК с иными видами деятельности.

НКЦ проводит стресс-тестирование в соответствии с положением Банка России от 30 декабря 2016 г. № 576-П «О требованиях к методикам стресс-тестирования рисков и оценки точности модели центрального контрагента, к стресс-тестированию рисков и оценке точности модели центрального контрагента, порядке и сроках представления информации о результатах стресс-тестирования рисков центрального контрагента участникам клиринга».

      Стресс-тестирование рисков НКЦ включает прямое и обратное стресс-тестирование, анализ  чувствительности и анализ обоснованности применяемых сценариев.

      Результаты стресс-тестирования, проводимого в 2020 году, свидетельствуют о способности НКЦ сохранить общую финансовую устойчивость без возникновения угрозы непрерывности деятельности, определяемую через достаточность источников покрытия рисков, в условиях смоделированных шоков и их сочетания. Финансовых ресурсов ЦК (уровней защиты) достаточно для покрытия возможных потерь (не покрытых обеспечением), вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств двумя крупнейшими по потерям участниками клиринга.

В рамках реализации утвержденной в 2020 году дорожной карты развития системы управления рисками НКЦ до 2025 года усилия по дальнейшему совершенствованию СУР будут направлены на:

  • переход на процессно-ориентированное управление рисками – создание единой карты бизнес-процессов и рисков НКЦ, единого совокупного источника информации о ключевых процессах НКЦ, присущих им рисках, соответствующих контрольных процедурах; закрепление областей ответственности в индивидуальных документах сотрудников, а также проведение мероприятий, направленных на снижение рисков, включая микро-стратегии по управлению основными рисками;
  • создание новой платформы риск-менеджмента «MEORiMa» в целях развития на  этой платформе автоматизации и перехода на онлайн управление ключевыми рисками НКЦ;

совершенствование и дальнейшее развитие методологий и подходов к управлению рисками, в том числе по наиболее активно развивающимся рынкам, таким как СПФИ. На этом рынке планируется осуществить разработку и внедрение методологии, технологической платформы для создания новой системы управления рисками и контроля обеспечения для СПФИ.