Управление рыночным риском
НКЦ подвержен процентному риску по ценным бумагам и производным финансовым инструментам, чувствительным к изменениям процентных ставок, а также по срочным сделкам с ценными бумагами, чувствительными к изменению процентных ставок, как это показано в приведенной ниже таблице 7:
Таблица 7.
Подверженность НКЦ рыночному риску по состоянию на 01.01.2021, тыс. руб. | ||
01.01.2021 | 01.01.2020 | |
Процентный риск | 14 505 005 | 11 580 148 |
Общий процентный риск | 3 096 108 | 1 817 610 |
Специальный процентный риск | 11 408 897 | 9 762 538 |
Фондовый риск | 0 | 0 |
Валютный риск | 158 152 | 0 |
Процентный риск, в % от капитала | 19,79 | 16,43 |
По состоянию на 01.01.2021 величина процентного риска составила 19,79% капитала (собственных средств) НКЦ (16,43 % – на 01.01.2020).
Фондовый риск не возникает ввиду отсутствия в портфеле НКЦ долевых ценных бумаг. Валютный риск реализуется вследствие неблагоприятного изменения курсов валют. Открытые позиции в иностранных валютах и драгоценных металлах по состоянию на 01.01.2021 составили более 2% капитала (собственных средств), в связи с этим, в соответствии с Положением Банка России № 511-П «О порядке расчета кредитными организациями величины рыночного риска», валютный риск в расчет величины рыночного риска включен (по состоянию на 01.01.2020 они составляли менее 2% капитала, НКЦ не был чувствителен к валютному риску). Величина рыночного риска в течение 2020 года оценивалась как не создающая потенциальных потерь, угрожающих финансовой устойчивости НКЦ.
Управление процентным риском банковского портфеля
Управление процентным риском банковского портфеля НКЦ осуществляется в рамках управления рыночным риском. Оценка процентного риска банковского портфеля производится на основе анализа объема и структуры балансовых и внебалансовых требований и обязательств, включенных в банковский портфель.
В течение всего 2020 года процентный риск банковского портфеля находился в границах допустимых значений, утвержденных Правлением НКЦ.
Управление риском ликвидности
Управление ликвидностью направлено на обеспечение способности НКЦ своевременно и в полном объеме выполнять свои обязательства как в нормальных рыночных условиях, так и в непредвиденных чрезвычайных ситуациях без возникновения неприемлемых убытков и риска нанесения ущерба деловой репутации.
Ежемесячно проводится оценка состояния ликвидности на основе анализа разрывов ликвидности в сроках погашения требований и обязательств (анализ активов и пассивов по срокам погашения) и расчета дефицита (избытка) ликвидности и коэффициента дефицита (избытка) ликвидности нарастающим итогом по срокам погашения с учетом инструментов рефинансирования.
Ежемесячный мониторинг показателей ликвидности свидетельствует об отсутствии дефицита ликвидности в 2020 году на всех сроках, как это показано на приведенном графике.
Управление операционным риском
Система управления операционным риском НКЦ является частью общей системы риск- менеджмента. Ее функционирование нацелено на обеспечение непрерывности деятельности НКЦ, в том числе бесперебойности функционирования его собственных систем и процессов и критически важных сервисов. Эффективность функционирования системы управления операционным риском обеспечивается ее многоуровневой структурой, включающей четкое распределение полномочий и функций между профильными подразделениями, комитетами, органами управления, что соответствует мировым практикам управления. Система управления операционным риском выстроена с учетом рекомендаций Банка России, Базельского комитета по банковскому надзору, а также CPMI-IOSCO.
В сентябре 2020 года с целью совершенствования и развития деятельности по управлению данным видом риска в НКЦ создан Департамент операционных рисков и непрерывности бизнеса.
Процесс управления операционным риском включает следующие основные этапы:
- сбор данных о событиях операционного риска (СОР), произошедших в НКЦ, путем аккумулирования информации в базе данных о событиях операционного риска по утвержденному алгоритму;
- выявление потенциальных операционных рисков с помощью процедур самооценки;
- анализ и оценка выявленных операционных рисков;
- определение мер устранения последствий конкретного СОР и мер минимизации возникновения его в будущем;
- информирование органов управления о событиях и уровне операционного риска (ежемесячно или оперативно по существенным СОР) и контроль выполнения мероприятий по минимизации операционного риска по возникшим СОР на ежеквартальной основе;
- отчетность НКЦ как ЦК на периодической (ежемесячной) основе перед Банком России о СОР.
В 2020 году динамика событий операционного риска со средней степенью влияния оставалась на уровне средних значений за предыдущие годы. Событий операционного риска с высокой степенью влияния в отчетный период не зафиксировано. Основные операционные процессы НКЦ продолжали функционировать с высоким показателем операционной непрерывности.
В НКЦ осуществляется регулярный анализ ключевых процессов, по результатам которого внедряются новые технологии, снижающие уровень операционного риска. При внедрении новых продуктов и услуг проводится комплексный многофакторный анализ проекта, включая оценку операционных рисков. На регулярной основе проводится независимый внешний аудит системы менеджмента информационной безопасности.