ВРЕМЯ РЕЗУЛЬТАТОВ

4. Результаты развития по основным (приоритетным) направлениям деятельности

EN/RU

Управление рыночным риском

НКЦ подвержен процентному риску по ценным бумагам и производным финансовым инструментам, чувствительным к изменениям процентных ставок, а также по срочным сделкам с ценными бумагами, чувствительными к изменению процентных ставок, как это показано в приведенной ниже таблице 7:

Таблица 7.

Подверженность НКЦ рыночному риску по состоянию на 01.01.2021, тыс. руб.

 

01.01.2021

01.01.2020

Процентный риск

14 505 005

11 580 148

Общий процентный риск

3 096 108

1 817 610

Специальный процентный риск

11 408 897

9 762 538

Фондовый риск

0

0

Валютный риск

158 152

0

Процентный риск, в % от капитала

19,79

16,43

По состоянию на 01.01.2021 величина процентного риска составила 19,79% капитала (собственных средств) НКЦ (16,43 % – на 01.01.2020).

Фондовый риск не возникает ввиду отсутствия в портфеле НКЦ долевых ценных бумаг. Валютный риск реализуется вследствие неблагоприятного изменения курсов валют. Открытые позиции в иностранных валютах и драгоценных металлах по состоянию на 01.01.2021 составили более 2% капитала (собственных средств), в связи с этим, в соответствии с Положением Банка России № 511-П «О порядке расчета кредитными организациями величины рыночного риска», валютный риск в расчет величины рыночного риска включен (по состоянию на 01.01.2020 они составляли менее 2% капитала, НКЦ не был чувствителен к валютному риску). Величина рыночного риска в течение 2020 года оценивалась как не создающая потенциальных потерь, угрожающих финансовой устойчивости НКЦ.

Управление процентным риском банковского портфеля

Управление процентным риском банковского портфеля НКЦ осуществляется в рамках управления рыночным риском. Оценка процентного риска банковского портфеля производится на основе анализа объема и структуры балансовых и внебалансовых требований и обязательств, включенных в банковский портфель.

В течение всего 2020 года процентный риск банковского портфеля находился в границах допустимых значений, утвержденных Правлением НКЦ.

Управление риском ликвидности

Управление ликвидностью направлено на обеспечение способности НКЦ своевременно и в полном объеме выполнять свои обязательства как в нормальных рыночных условиях, так и в непредвиденных чрезвычайных ситуациях без возникновения неприемлемых убытков и риска нанесения ущерба деловой репутации.

Ежемесячно проводится оценка состояния ликвидности на основе анализа разрывов ликвидности в сроках погашения требований и обязательств (анализ активов и пассивов по срокам погашения) и расчета дефицита (избытка) ликвидности и коэффициента дефицита (избытка) ликвидности нарастающим итогом по срокам погашения с учетом инструментов рефинансирования.

Ежемесячный мониторинг показателей ликвидности свидетельствует об отсутствии дефицита ликвидности в 2020 году на всех сроках, как это показано на приведенном графике.

Рисунок 6. Показатели риска ликвидности на 01.01.2021 (оценка на основе внутренних моделей НКЦ) (млрд руб.)

Управление операционным риском

Система управления операционным риском НКЦ является частью общей системы риск- менеджмента. Ее функционирование нацелено на обеспечение непрерывности деятельности НКЦ, в том числе бесперебойности функционирования его собственных систем и процессов и критически важных сервисов. Эффективность функционирования системы управления операционным риском обеспечивается ее многоуровневой структурой, включающей четкое распределение полномочий и функций между профильными подразделениями, комитетами, органами управления, что соответствует мировым практикам управления. Система управления операционным риском выстроена с учетом рекомендаций Банка России, Базельского комитета по банковскому надзору, а также CPMI-IOSCO.

В сентябре 2020 года с целью совершенствования и развития деятельности по управлению данным видом риска в НКЦ создан Департамент операционных рисков и непрерывности бизнеса.

Процесс управления операционным риском включает следующие основные этапы:

  • сбор данных о событиях операционного риска (СОР), произошедших в НКЦ, путем аккумулирования информации в базе данных о событиях операционного риска по утвержденному алгоритму;
  • выявление потенциальных операционных рисков с помощью процедур самооценки;
  • анализ и оценка выявленных операционных рисков;
  • определение мер устранения последствий конкретного СОР и мер минимизации возникновения его в будущем;
  • информирование органов управления о событиях и уровне операционного риска (ежемесячно или оперативно по существенным СОР) и контроль выполнения мероприятий по минимизации операционного риска по возникшим СОР на ежеквартальной основе;
  • отчетность НКЦ как ЦК на периодической (ежемесячной) основе перед Банком России о СОР.

В 2020 году динамика событий операционного риска со средней степенью влияния оставалась на уровне средних значений за предыдущие годы. Событий операционного риска с высокой степенью влияния в отчетный период не зафиксировано. Основные операционные процессы НКЦ продолжали функционировать с высоким показателем операционной непрерывности.

В НКЦ осуществляется регулярный анализ ключевых процессов, по результатам которого внедряются новые технологии, снижающие уровень операционного риска. При внедрении новых продуктов и услуг проводится комплексный многофакторный анализ проекта, включая оценку операционных рисков. На регулярной основе проводится независимый внешний аудит системы менеджмента информационной безопасности.