ВРЕМЯ РЕЗУЛЬТАТОВ

4. Результаты развития по основным (приоритетным) направлениям деятельности

EN/RU

В целях управления регуляторным (комплаенс-) риском НКЦ осуществляет:

  • выявление, анализ, оценку, мониторинг регуляторного риска деятельности НКЦ и управление им, в том числе разработку мероприятий, направленных на предупреждение и предотвращение последствий реализации регуляторного риска;
  • мониторинг деятельности структурных подразделений (работников структурных подразделений) НКЦ, в том числе на предмет соблюдения сроков предоставления отчетности в Банк России;
  • анализ внедряемых НКЦ новых продуктов, услуг и планируемых методов их реализации на предмет наличия комплаенс-риска;
  • взаимодействие с Банком России по вопросам, связанным с установлением новых требований, касающихся регулирования НКЦ, а также с получением необходимых рекомендаций и разъяснений;
  • своевременную актуализацию внутренних документов НКЦ;
  • реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма / противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения, включающих в себя, в том числе выполнение требований законодательства по идентификации клиентов, их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев; по документальному фиксированию сведений (информации) и их представлению в уполномоченный орган, по хранению документов и информации, по подготовке и обучению кадров;
  • повышение квалификации работников НКЦ;
  • распределение компетенций/полномочий членов Правления / работников НКЦ;
  • анализ жалоб и претензий участников клиринга, инфраструктурных организаций, разработку мероприятий по их устранению;
  • обеспечение соблюдения сроков раскрытия информации на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также сроков предоставления отчетности в Банк России;
  • предотвращение конфликта интересов и управление им с учетом специфики деятельности НКЦ;
  • использование лучших комплаенс-практик, стандартов и норм профессиональной этики.

Управление риском потери деловой репутации

В 2020 году управление риском потери деловой репутации НКЦ (далее – РПДР) осуществлялось в соответствии с  требованиями регулятора, Положением об управления  РПДР НКЦ, Методикой расчета уровня РПДР, приложением к которой является Рубрикатор событий этого риска (далее — Методика, Рубрикатор). Работа на этом направлении велась ответственным сотрудником по управлению РПДР с использованием автоматизированной системы  (далее — АСУ РПДР), с помощью которой обеспечивались оценка фиксируемых событий РПДР и их влияние на  динамику изменения  текущего и прогнозируемого уровней данного вида риска (далее — ТУР и ПУР, соответственно), а также возможность, в случае необходимости, оперативного реагирования на возникновение ситуаций, представляющих угрозу для репутации Общества. 

В 2020 году управление риском потери деловой репутации было направлено на решение следующих главных задач:

  • во взаимодействии с подразделениями и сотрудниками НКЦ, осуществляющими управление финансовыми и нефинансовыми рискам, обеспечение постоянного мониторинга инцидентов и событий, происходивших как внутри Общества, так и во внешней среде и имевших непосредственное или опосредованное отношение к НКЦ; их оценка и анализ  на предмет связи с событиями РПДР и определения степени влияния на текущий и прогнозируемый уровни  данного вида риска;
  • оперативное информирование единоличного и коллективного исполнительных органов, а также соответствующих структурных подразделений НКЦ о представляющих репутационную угрозу событиях, влияющих на негативную динамику изменения уровня риска;
  • реализация поручения Правления Общества об актуализации Рубрикатора событий РПДР и развитии функционала АСУ РПДР, а также выполнение рекомендаций СВА по итогам проверки эффективности управления репутационным риском.

Зафиксированные в отчетный период события РПДР  по своим категориям относились к группам внутренних и внешних факторов. События из группы внутренних факторов в основном были следствием возникновения событий операционного риска,  имевших связь с событиями РПДР. Эти события не оказывали влияния уровень РПДР , так как не достигали установленных порогов чувствительности – значений, при которых  происходит реализация конкретного события риска.

     Выявленные в ходе мониторинга события из группы внешних факторов большей частью  относились к появлению негативной информации во внешней среде – главным образом о ПАО «Московская Биржа» и в единичных случаях о НКЦ. Инфоповодом для большинства этих публикаций стали коллективные иски от нефтетрейдеров.Хотя эти события РПДР оказывали определенное влияние на изменение уровня РПДР, но они происходили в установленных пределах риск-аппетита (300 баллов) и не требовали оперативного реагирования для предотвращения возможного ущерба.

     В отчетный период также отслеживалась динамика изменения прогнозируемого уровня

     В отчетный период в соответствии с поручением Правления НКЦ об актуализации Рубрикатора и  развитии функционала АСУ РПДР ответственный сотрудник по управлению репутационным риском  осуществил  комплекс мероприятий, в том числе  анализ и исследование накопленного за прошлый период управления риском массива информации и первичных данных, анкетирование внутренних и внешних экспертов с целью калибровки значимости баллов (веса)событий РПДР, их  масштабов и порогов  чувствительности. Наряду с этим проведена адаптация АСУ РПДР к обновлённому Рубрикатору, созданы возможность внесения изменений в Рубрикатор через front-end программы и функции формирования в АСУ РПДР отчётов на всю глубину архивных данных. Промежуточные результаты осуществления проекта и его итоги рассмотрены на заседаниях Правления НКЦ. 

Управление кастодиальным риском

НКЦ при осуществлении платежей и расчетов использует услуги банков-контрагентов, депозитариев и расчетных организаций (в т. ч. НКО АО НРД). Инфраструктура коммерческих банков и сторонних депозитариев используется в тех случаях, когда не может быть использована инфраструктура Банка России и НКО АО НРД. Оценка качества контрагентов осуществляется в рамках управления кредитным риском НКЦ.

Для снижения кастодиального риска НКЦ проводит оценку качества депозитариев в соответствии с требованиями Положения о порядке формирования резервов на возможные потери Общества.

Управление коммерческим риском

Под коммерческим риском понимается любое потенциальное ухудшение финансового положения НКЦ (как коммерческой организации) вследствие превышения расходов над доходами, в случае если они приводят к потерям, не связанным с реализацией кредитного или кастодиального риска.

С целью управления коммерческим риском НКЦ осуществляет следующие меры:

  • разрабатывает планы действий по восстановлению / упорядоченному сокращению объемов деятельности на случай реализации общего делового риска, риска потери деловой репутации и стратегического риска;
  • обеспечивает проведение анализа доходов и расходов при введении новых инструментов и продуктов.

В 2020 году к мерам управления коммерческим риском добавлено проведение пост-инвестиционного  мониторинга всех внедряемых в Группе «Московская Биржа» проектов, включая НКЦ, и анализ риск-взвешенной доходности новых проектов до принятия решения о их запуске.